INDEXイベントのメモの記事 (1/6)

2014年5月MSCI入れ替え

5月15日にMSCI入れ替えが発表されました。
まとめておこうと思います。

「スタンダード」
採用
名古屋鉄道(9048) 14日
光通信(9435) 5日
JDI(6740) 1.5日
除外
西日本シティ銀行(8327) 16日
きんでん(1944) 9日
双日(2768) 8日
ツムラ(4540) 7日
昭和電工(4004) 7日
日本製鋼所(5631) 6日
コカコーラウエスト(2579) 6日
宇部興産(4208) 5日
石油資源開発(1662) 5日
トヨタ紡織(3116) 5日
北海道電力(9509) 4日
SUMCO(3436) 2.5日
となっております。右の日数は証券会社のレポート
を参考にさせていただいた、売買インパクト日数です。

除外多いですね。今年になって日本株が世界に比べて
アンダーパフォーム気味というのも大きいです。
全体では735億円ほど流出ということになるそうです。

主なFIF(浮動株比率みたいなもの)増
飯田GHD(3291) 1.7日
エムスリー(2413) 1.5日
大塚HD(4578) 1日

FIF減
三菱UFJリース(8593) インパクト不明

「スモール」の新規採用だけまとめておきます
イオンリート(3292)
アルデプロ(8925)
アートネイチャー(7823)
アズワン(7476)
足利HD(7167)
エイチーム(3662)
エレコム(6750)
エナリス(6079)
フクダ電子(6960)
ヒューリックリート(3295)
インフォマート(2492)
ジャムコ(7408)
日本通信(9424)
KNT-CT(9726)
鴻池運輸(9025)
ナカニシ(7716)
オープンハウス(3288)
パルコ(8251)
渋谷工業(6340)
帝国繊維(3302)
トランコム(9058)
ミクシィ(2121)
こんな感じになってます。
自分はあまりスモールは気にしてないです。
リートの2社はおもしろいかもしれませんね。
リート強いしw

5月30日(金)の引けがリバランスかと思われます。

飯田GHD(3291)はノーイベント?

とんちんかんな事になってしまいましたので
訂正とまとめておこうと思います。

まず、自分は浮動株比率などが7日(月)の引け後
に出ると思ってましたが、3日(木)の引けに
出たようです。

これによると新会社のFFWは0.23660ということで
細かい計算は省きますが、一建設(3268)と
アイディホーム(3274)の分は無視かよ・・・
ということになりそうです。
(しかもピッタリ無視してる感じですw)

あとで浮動株比率を修正するのでしょうかね?
私の中では10月末のイベントが1つ消えてしまいました。

昨日弱かったのは地合いもありましたが
ちゃんと計算している人が外したのも
あったんでしょうね。

2013年秋の日経平均入れ替え

さて、今年も日経平均入替の季節が
近づいて来ました。
まとめておきたいと思います。

まず、発表日ですが
◎ 9月6日(金)引け後 70%
○ 9月9日(月)引け後 15%
▲ 9月5日(木)引け後 10%
って感じですかね。もし事前ポジを組んだ場合
自分は6日(金)寄りor引けで手仕舞いを
考えてますので、5日(木)に発表があると
持ち越すことになりそうです。

今回はテクニカル的に空きができるものが
なく、純粋に除外銘柄があった場合に
補充的に新規採用されることになります。

事前予想の人気どころはこんな感じ
採用
◎任天堂(7974)○日東電工(6988)▲JPX(8697)
×DeNA(2432)×JAL(9201)×日本電産(6594)
除外
◎三菱製紙(3864)大本命w ×平和不動産(8803)

前に触れましたけど、わざわざ旧大証主市場銘柄が
採用される可能性に触れた、日経のリリース
日経平均関連ニュース(2013/06/27)を参照
があったので、旧大証銘柄から何か採用しそうな
気がするんですけどね。

まああえて予想するなら、過去の的中率が高い
大和証券の予想である
採用 JPX 除外 三菱製紙
に丸乗りしておきますw

実際の投資としては、プレポジションを
金曜日に手仕舞いして、あとは発表後に
ベットすることにします。

複数入れ替えがあるといいのですが・・・

大証→東証へTOPIX関連まとめ

大証→東証関連のTOPIXイベントの
インパクトや決算予定日をまとめて
おこうと思います。

正式なFFWが8月7日(水)に発表されました。
私の浮動株比率予想は甘目でしたね。
予想より下のものが多かったです。

浮動株考慮後の時価総額上位順に並べております。
直近の下方修正などで、遠藤照明が低下。
王将フードがトップになりました。

インパクトは直近出来高から考えました。
◎○(触れないのは普通)△×の順で5段階です。
直近出来高と正式な浮動株比率の発表を
考慮して8月11日に修正してみました。

また何かありましたら、追記しようと思います。

9936 王将フード FFW0.225 184億
3月決算。7月31日(水)1Q決算発表。
予想されていたけど、やや不振。
9末株主優待あり

8125 ワキタ FFW0.300 176億
2月決算。7月5日1Q発表済み。
インパクト△
業績好調、公募実施、建機レンタル

9052 山陽電鉄 FFW0.350 164億
3月決算。1Q決算8月6日(火)発表
中間通期とも上方修正と好調でした
割安感乏しい インパクト○ 9末株主優待あり

7014 名村造船所 FFW0.325 162億
3月決算。8月1日に1Q決算発表
進捗はとても良いけど、通期据え置きでした
低PER インパクト×

8244 近鉄百貨店 FFW0.100 137億
2月決算。7月12日1Q発表済み。
財務やや劣る。インパクト○

9699 西尾レントオール FFW0.225 132億
9月決算。3Q決算8月9日(金)発表
業績はまずまずで通期上方修正。
修正してもやや保守的な感じ
インパクト△建機レンタル。

9046 神戸電鉄 FFW0.325 96億
3月決算。1Q決算7月30日(火)発表済み
可もなく不可もなくでした。
財務悪い、割安感乏しい、9末優待あり
インパクト◎

6932 遠藤照明 FFW0.300 93億
3月決算。7月31日決算発表。
通期下方修正でした。
低PER インパクト×、LED関連

5273 三谷セキサン FFW0.225 79億
3月決算。1Q決算8月12日(月)15時予定
インパクト○、好財務、公共工事関連
四季報では会社予想保守的との見立て

1976 明星工業 FFW0.275 73億
3月決算。1Q決算7月31日(水)発表
まずまずでしょうか?
財務良い。建設工事、クリーンルーム、LNG

9919 関西スーパー FFW0.275 71億
3月決算。1Q決算7月31日(水)発表
なかなか好調のようです。
インパクト◎

6814 古野電気 FFW0.325 71億
2月決算。7月16日(火)決算発表
1Q不振で下方修正でした。

6458 新晃工業 FFW0.275 69億
3月決算。1Q決算8月7日(水)発表
1Qやや不振で中間下方修正、通期は据え置き。
高ROE。インパクト○、業務用空調機

8163 サトレストラン FFW0.350 62億
3月決算。7月30日(火)1Q決算発表
1Q黒転も進捗で見るとあまり冴えず。
割安感乏しい、財務弱め、インパクト○
9月末、株主優待あり。

8589 アプラスF FFW0.025 61億
3月決算。1Q決算7月30日に発表済み
少し弱めでした。
インパクト×、親会社の持ち株比率が高く
なんらかの方策を取るかも?

6962 大真空 FFW0.350 60億
3月決算。1Q決算8月9日(金)発表
ある程度良いかと思われていたけど
好決算でした。
インパクト△、水晶デバイス(スマホなど)

9319 中央倉庫 FFW0.325 58億
3月決算。1Q決算8月6日(火)
可もなく不可もなく程度でした
インパクト○、好財務

4517 ビオフェルミン FFW0.150 56億
3月決算。1Q決算7月26日(金)発表済み
悪くなかった。
インパクト○、好財務。流動性低い。

4025 多木化学 FFW0.300 53億
12月決算。7月29日(月)中間決算発表済み
そこそこ良かった感じ。
インパクト○、肥料や化学品

5985 サンコール FFW0.225 47億
3月決算。1Q決算8月5日発表
まずまずで中間のみ上方修正。
インパクト○、好財務、ばねリング等
自動車やPC関連

8917 ファースト住建 FFW0.175 42億
10月決算。
2Qまでの進捗はやや低調。住宅系にしては好財務
飯田系だけど統合せず。外人持ち株比率高め。

2266 六甲バター FFW0.250 42億
12月決算。中間決算8月9日(金)発表
通期下方修正。ただそれでも1株益は
70円程度あるので、そこそこ割安かも
インパクト○、高ROE

4406 新日本理化 FFW0.350 40億
3月決算。1Q決算8月12日(月)15時予定
インパクト×、材料株、無配
機能性樹脂など?(どこが伸びれば良いか不明)

1811 銭高組 FFW0.175 34億
3月決算。8月1日1Q決算発表
数字良くないけど、建設会社なので通期次第
今期赤字?キャッシュ持ち。インパクト×

8041 OUGHD FFW0.275 30億
3月決算。インパクト○
財務弱め、水産物卸売。

8928 穴吹興産 FFW0.125 28億
6月決算。8月9日(金)本決算発表
予想一株利益44円とやや期待外れかも?
財務やや弱め、高ROE。マンション関連。
インパクト△

3038 神戸物産 FFW0.125 27億
10月決算。2Q決算6月に発表
やや不調な感じ
インパクト×、M&Aに積極的。「業務スーパー」

8118 キング FFW0.225 26億
3月決算。1Q決算8月5日(月)に発表
まずまず無難で数字でした。
インパクト○、好財務、アパレル関連

5603 虹技 FFW0.350 22億
3月決算。1Q決算8月1日(木)発表
まずまずでした。
材料株、鋳型やマンホールのふたなど

7022 サノヤスHD FFW0.300 21億
3月決算。1Q決算7月31日(水)発表
やや不振でした。
キャッシュ持ち。造船、遊園地機械

5357 ヨータイ FFW0.250 20億
3月決算。1Q決算8月8日(木)発表
1Qはやや不調でした。
好財務、電炉高炉向け耐熱レンガ

8077 小林産業 FFW0.250 19億
10月決算。中間時に上方修正。
建設用ボルト・ナット、復興需要関連?
インパクト○

5986 モリテック FFW0.250 17億
3月決算。8月2日(金)1Q決算発表
数字としてはイマイチでした。
自動車向け商社

4615 神東塗料 FFW0.200 14億
3月決算。1Q決算7月31日(水)発表
進捗からすると冴えませんでした。
自動車向け塗料も円安逆風?

7214 GMB FFW0.200 13億
3月決算。1Q決算8月1日(木)発表
良かったですが、期待ほどでもないかも?
財務ちょい弱めも低PER、PBRで
バリュー株。自動車部品(ヒュンダイ向け)
インパクト△

5358 イソライト FFW0.175 8億
3月決算。8月2日(金)1Q決算発表
数字としてはいまいちでした。
財務ちょい弱め。鉄鋼、自動車、半導体向け
断熱材。前期急回復。

個人的メモ
6203 豊和工業 1Q決算8月8日(木)発表済み
イマイチでしたね。

7211 三菱自動車 1Q決算7月30日(火)発表済み
事前観測報道通りでした。

2587 サントリー 1Q決算8月6日(火)発表済み
可もなく不可もなくという感じ

6801 東光 2Q決算8月7日(水)発表済み
通期上方修正。
TOBについては新しい話はなかった。

日経平均についてのアナウンス

6月27日に日本経済新聞社から以下の
リリースが発表されました。
日経のリリース(PDF)
前にご質問をいただいた時に
「2-3年ないんじゃないでしょうか?」
と書いたのですが、このリリースから
すると、今秋(10月)から入れ替えが
あってもおかしくないですね。

市場では
日本証券新聞社さんの記事
任天堂(7974)日電産(6594)村田製作(6981)
あたりが予想されてます。

3銘柄とも値嵩株ですので、もし採用されれば
インパクトがありそうですね。

個人的な考えとしては
わざわざリリース出したので入れ替えするかな?
と思う反面、指数への影響を考えると・・・
ということで微妙ですね。

8月半ばぐらいになると観測記事とかも出て
盛り上がりそうですね。