2016年05月12日の記事 (1/1)

6連敗の後に4連勝

日経平均 16,646.34(+67.33) 
TOPIX   1,337.27(+2.97)

昨夜のアメリカ株は大幅に反落。
為替も戻り一服ムードで、調整かな?と思われましたが

寄りつきはGDでさや寄せスタート。
9時半ぐらいまでは弱く推移していたのですが
そこから戻りを試す感じで、上昇。
前場はそんなに強くはないけど、底堅いなぐらいでしたが

後場はGUスタートから、あまり押す場面はなく
14時前にプラテンして、そのままの感じで引けました。
これで6連敗の後、4連勝ですね。
SQ前日で、指数主導ぽかった感じはありましたけど
今週になって雰囲気変わった感じがします。

マザーズは寄り天気味で、引けに崩れるという
主力ときれいな逆相関でした。

REITも1日を通して弱く、あまり良いところがありませんでした。

本日の売買(確定分)
株式
3405 クラレ            L→LC -1
4202 ダイセル           L→C +245
5232 住友大阪セメント     L→LC -81
5413 日新製鋼          L→LC -82
6457 グローリー          L→C +15
                      (計、+96)

先物OP                    なし

1日確定損益は「+96」でした

主なポジション 株式
3468 スターアジア       L
5413 日新製鋼         L(付け替え)
6669 シーシーエス       L(応募へ)
6789 ローランドDG      LとS(両建て)

決算関連
4676 フジメディアHD      L
5232 住友大阪セメント     L
6113 アマダHD         L
6502 東芝             L
7251 ケーヒン          L
8086 ニプロ            L

先物OP
日経225OP5月 P157,156,155,153,152,150 
          P151,148,147,P146     1枚ずつS 
          C170,172,173,175,176    
          C171,168,167,166,165    1枚ずつS
日経225先物6月ラージ&ミニ         S(ミニ20枚分)
         
スターアジア不動産(3468)
小幅続落。公募価格の100,000円近くて遠いですね・・・

日新製鋼(5413)
含み損が増えたので、一度クロスして損出ししました。
明日から両建て作って行こうと思います。
(上限付きTOB狙い、ただ時間がかかりそうで意味があるかどうか)

シーシーエス(6669)
応募準備中です。

ローランドDG(6789)
小規模な売り出しを発表してます。
あまり来ないと思いますが、ブックしました。
一応両建て作ってます。

ダイセル(4202)
持ち越しロングを寄りから並べてクローズ。
一部残った物は前日比マイナスでの手仕舞いになりました。
朝は強かったのですが、持ちませんでしたね。

クラレ(3405)
こちらも持ち越しロングを寄りから並べてクローズ。
ちょっとマイナスになりました。
地合いを考えると、多少ロングに優位性はあったようですが

ケーヒン(7251)
13時に決算
数字はコンセンサスにはちょっとだけ届かないけど、素直に良い
と思いました。13時は他の見てて、初動では入れず残念でした。
持ち越しで勝負しようと思って、14時台になってから参加
ほぼ買値=終値です。

グローリー(6457)
13時40分に決算でした。
数字はコンセンサスを普通に下回り、悪いかな?程度でした。
今回の決算シリーズは、悪い数字が出た後に、売られて戻る
パターンが多くて、ほどほどに悪いぐらいだったら▲10%で参加
すると取れる事例が多いのではと思い、逆張りしました。
結果、引け前にクローズで少し取れましたが
ハイリスクのわりにはリターンが・・・

アマダHD(6113)
14時に決算発表でした。
コンセンサスを上回る数字を出してきて、素直にロング。
初動で乗れたので、良い感じです。
ただ上値で指したのですが、欲張りすぎて刺さらず・・・
その後下げたけど刺さらずで、全部持ち越し勝負にして
しまいました。

フジメディア(4676) ニプロ(8086)
ともに14時決算でした。
フジメディア、ニプロともにコンセンサスを上回る数字
初動は他の物に参加してて、入れず。
数字見てこれはいいじゃんと思い、株価見ずにロング勝負
引けではフジメディアは垂れてしまい、ニプロはちょっと
だけ含み益です。全量持ち越しでした。

東芝(6502)
14時10分に決算でした。
14時台決算予定と出ていたのですが、例年引け後でしたし
14時ジャストに出なかったので、油断していたら10分に出ました。
数字見たら、一応黒字だし、経常ベースではコンセンサスを
下回ってるけど、最終益ベースでは上回ってるし
すでに株価下がってるので、これならいいのではと思いました。

株価見たらすでに上髭形成後でした・・・ とりあえず買って
全量持ち越し。逆にぴたりで見ていたらすっ高値で買わされた
かもしれませんね。ちょっとだけ含み損です。

住友大阪セメント(5232)
14時30分に決算でした。
数字はコンセンサスを若干下回るぐらいでした。
個人的には株価反応は中立かやや上かな?と想像したのですが
反応が悪く、むしろ下落しました。
下げなら買ってもいいのでは?と思って参加しましたが
さらに下がってしまいましたね。

一部引けで損切りで、持ち越しです。
ちょっと今回の期待値のあると思われるパターンから外れてて
参加してはいけなかったかな?と反省のポジションです。

今回の決算プレイは
○コンセンサスを上回れば黙って買う
○悪い数字で売られる銘柄は▲10%でリバ狙いで買う
(引けまでに手仕舞いする)
○悪い数字でショートしても、株数は少なく、すぐに買い戻し入れる
の3点を意識してやってきてます。もうあと1日ですけどね。

先物OP
OPは若干上が刺さってますが、これぐらいなら上出来だと思います。
明日ですべてSQ決済の予定で、またしばらくお休みです。

あまりにロングに偏ってるので、引けで先物ミニ20枚分ショート
してます。引けが高かったので、少し恵まれてますね。
今日はOPを除けば割と買い越しになってます。
明日SQなので、捌けるかな~と思い、少しリスクを取りました。
OPと先物的には下がいいですけど、現物は↑一本ですね。

明日は5月限のSQ日と、おそらく早朝にMSCIの新規採用、除外
の発表があります。やる余裕があるかわかりませんが
寄りは注目してます。