7月最終日。日経平均リバランス。

日経平均 19,925.18(-34.66) 
TOPIX   1,618.61(-2.61)

先週末のアメリカ市場はダウ↑ナス↓とまちまち
朝方には為替が円高方向に動き、あまり買えなさそうなムードでした。

今日は指数としては小動きでした。
前場引け基準で下げが足りずに、日銀に期待できない中
リバランスでどうなるかな?と思いましたが
それほど極端には動かなかった印象です。

マザーズは3日続落。
雰囲気悪くなってきましたね。

REITは小幅続伸。
こちらは反撃が続いております。

本日の売買(確定分)  
株式
6502 東芝          S(1日信用)→C(持ち越し分込み)
6503 三菱電機             L→C
6724 セイコーエプソン        L→C
7011 三菱重工業           S→C
7259 アイシン精機          S→C
TOPIX主力銘柄いろいろ       L→LC
8月優待銘柄いろいろ         L→C

先物OP
日経225先物ラージ&ミニ      S→C

1日確定損益は「プラス」でした

主なポジション 株式
6724 セイコーエプソン     LとS(最終的には少し買い越し)
6502 東芝             S
4462 石原ケミカル        L
3258 ユニゾHD          L(一部残す)
8月優待銘柄いろいろ       L(半分手仕舞い)

決算ポジション
6503 三菱電機          L
7011 三菱重工業        S

先物OP              なし

セイコーエプソン(6724)
本日、日経平均入れ替えリバランスでした。
朝方から強い展開になりましたね。
最終的にはザラバ引けで伸び悩みでしたが
コツコツ指して手仕舞いしたので、結果的には恵まれました。

最終的は売り禁懸念も考えて、両建て気味にして
ほんのちょっとだけ買い越しです。
明日からは売りでやってみますが、うまく行く気がしませんw

東芝(6502)
こちらは明日から東証2部に指定替えということで
日経平均とTOPIX売りリバランスでした。
あまりギャップがない水準でスタートして、その後下がりましたが
引けは買い越しになり、高値引けでした。

個人としては、金曜日持ち越しのは利食いになり、その後本日の
寄りより上だけは指して売りなおして、途中良い感じだったのですが
引けクローズ中心になり、全部パーにしてしまいましたw

元々の売りは買い戻したら終わりなので、両建て(現物ですが)
で対応しようと思ってます。
こっちもドテンで明日から買う予定で・・・胃が痛くなりそうですw

ユニゾHD(3258)
しばらくそのままの予定です。
月替わりで明日手仕舞いする予定です。

先物OP
14時55分ぐらいから並べて全部クローズ。
少し地合いが悪くなった事もあり、最終的には利益に
なりましたね。やはり保険がある方が安心感ありました。

TOPIX主力銘柄いろいろ
先物ショートの超過分だけ、ばらばら買ってみましたが
値がさで日経平均不採用の株にこだわった面があり
(キーエンス、日本電産、村田製作など)
それが裏目に出た感じです。ディフェンシブ中心に組めば
そこそこだったんですけどね
(NTTやドコモ、トヨタ、三菱UFJとかも入れたは入れたのですが)
引けで全部クローズで損切り。

ADワークス(3250)と新株予約権(32509)
見守っております。

8月優待銘柄いろいろ
何があるかわからないので、余力作ろうと思い
上目に指して、届いたものだけクローズ。
少しプラスですが、全体としてはあまり意味の
ないポジションになってます。

決算プレイ
アイシン精機(7259)(持ち越し)
株価反応としては引き続きやや売られ気味でした。
並べてクローズ。一応持ち越しが機能しました。
デンソー(6902)の買いの持ち越し作れば良かったですね。

今日1日だけですが、わりと決算翌日の反応は素直だった
気がします。急に流れ変わりますけど・・・

三菱電機(6503)
名物の13時15分決算です。
出てきた数字は通期上方修正で、コンセンサスを上回り
という感じで、良かったです。

ただ、株価が直近強かった事もあり、期待感も高かった感じで
やや伸び悩みでしたね。
個人の売買としては数字見て買って並べて利食い
残した分をどうしようかと思いましたが、伸び悩んだので
少量だけにして、残りはクローズしました。

三菱重工業(7011)
13時30分決算でした。
出てきた数字は据え置きだけど、1Qやや不振な感じ。
数字見てショートして、うまく行きました。
途中買戻し入れて刺さって利食い。
三菱電機ロング分ぐらいだけショート残してます。

あまりうまく行かなかった面もありましたが
今回のリバランスは結果が出てほっとしてます。
まあ基本運だけ人間ですけどねw

7月の月次のまとめは夜更新いたします。

コメント

No title
セイコーエプソンの入れ替えは午後から注視してましたが、特別気配で大引けならずです。
フル板だと引けの1分前ぐらいで成り買い+株価より↑の引け指しが1500万程度、成り売り+株価より下の引け指しが2200万程度でした。
引けで買い戻すつもりでしたが成らずで、2950円の1000株だけ売り玉持ち越しです。

結局リスク回避の当日トレードより、入れ替え発表からでもsatoさんの真似してロングしてた方が何倍も良かったです…
それと成らなかった場合の想定をしてなかったのですが、リバランス分は明日の寄りで買うんでしょうか?
セイコーエプソン
はるかさん、コメントありがとうございます。

最近、ある程度インパクトのある、日経平均採用リバランスは
引けない事が多いと思います。これで大塚に続いてのザラバ引け
でしたね。

リバランス分は明日の寄りに買うのでしょうか?
というご質問は、なんとも言えませんねとしかお答えできません。
出来高面で言えば、お昼にツイートしましたが、こんな感じです。

大塚HDの場合(推定需要2500万株)
17/01/23 4本値 5,320 5,331 5,114 5,159(-234)
出来高 19,821,500株(リバランス日ザラバ引け)
17/01/24 4本値 5,244 5,294 5,193 5,250(+91)
出来高 21,166,200株(翌日)

という感じで、ザラバ引けだった当日より
翌日の方が出来高が多かったですね。
エプソンもこうなるかはわかりませんが
たぶん今日の出来高の80%~110%ぐらい出来る気がします。
(エプソンの推定需要は大塚の2倍にあたる5000万株です)
No title
リバランス系のザラバ引けの場合立会外で買って翌日買うことはないと思ってましたがどうだったでしょうか・・・?
それにしてもsatoさんの読みが当たりまくりで羨ましいです。
No title
お返事ありがとうございます。
寄りか日証金の逆日歩発表後にでも高くなれば、1000株だけ追加の空売り入れようかなと考えてます。

大型株なので逆日歩+踏み上げは過剰に恐がる必要はないとは思いますが、昔大塚家具の踏み上げられて300万ぐらい損してから純カラする時は気が小さくなっちゃって…
立会外
鈴木さん コメントありがとうございます。

リバランス日の引け後、場外でわりと一杯できますよね。
ただ、ザラバ引けの翌日は、ちゃんと引けた日に比べ
出来高が多くなるので、まったく買わないかはよくわからないところです。

立会外で先渡しで売って、翌日のザラバで買って手当てする・・・
みたいなことも考えられますしね。

中の人の経験がないので、このあたりは良くわかりません。
ファミマの場合
リバランス日出来高 20,098,000株(ちゃんと引ける)
翌日出来高 4,323,100株 という事で影響は大きそうです。
推定需要は2100万株程度でした。
エプソン貸借
はるかさん おはようございます。

エプソンそれなりに売り増えてますね。
好業績、比較感でそれほど割高感もないし・・・
という事で売りにくいですが、あくまで機械的にやろうか
と言いながら悩んでますw

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